成行売買対応

こんにちは。(*'-')

2週間ぶりに仕事が休めたので久々にMT4いじりました(;'-')

さて、今回のEA改造はというと
１２１証券みたいに２０Pip以内の指値ができない対応として
注文も決済も成行でできるように改造しましたよ
これができると、１Pipの利益でも決済することができて高い勝率を
期待するのです(・∀・)

ソースファイルはこちら→ダウンロード(mq4)

ソースの解説は・・・
今回いじりすぎて、どこが変わったか忘れちゃったからなし！(・∀・)
けっこう大変だったんですよ。今回ヽ(´Д`；)ﾉ
だから今回なし！

というわけでいつものパラメータでまずはバックテストを(・∀・)


いつもの曲線とほぼ同じ曲線が出ていますね(*'-')ｂ
でもこれ、１０００ドル近く低いんですよねぇ・・・

まあ、細かいことは気にしない！(・∀・)

さて次は本命の１Pip取りいってみましょうか


なんという右肩下がり(´・ω・｀)
中身を細かく見てみると、典型的な小利損大状態でした。
頭で考えるのと現実はなかなか一致しないものですね(*'-')

マネーマネージメント機能追加

こんばんは(*'-')

今回はEAによくついている機能のマネーマネージメント（MM）を追加してみました。
あとは、マジックナンバーを判定して自分のエントリーだけを操作するようにしてみましたよ(・∀・)

対応したソースはこちら→ダウンロード(mq4)

MM機能の実現にむけて、いくつかフリーで出ているEAを調べてみました。
いくつかのEAでは、口座残高に対していくつレバッジをかけるかでロット数を
決定していたので、私もそれで実装してみましたよ。

上から順に変更部分の解説
まずは外部パラメータの追加です
---------------------------------------------------
// マジックNo
extern int iMagicNo = 307004;

//マネーマネージメント用
extern bool bMM = false;
extern int iRisk = 1;
extern double dVs_Usd = 0.01;
extern double dMax_Lots = 50.0;
extern double dMin_Lots = 0.1;
---------------------------------------------------
マジックNoは、「このEAが出した注文はこれですよ」ってのを特定するID
みたいなものですね。これを判定して自分が出した注文か特定するようにします(・∀・)

MM用としては、まずMM機能を使うかどうかのフラグをbMMとして宣言します
つきのiRiskは、1万ドルに対してレバッジをいくつにするかの数値です
口座残高が1万ドルでiRiskが１のときに0.1ロットの注文をだすんですね。
dVs_Usdってのは・・・私は121証券に口座があって、そこでは円口座なわけです
でも、MT４対応の業者は海外でドル建ての口座になるので、ロジック変更無しで
対応したいなと思って追加しました。1ドルに対しての比率を入れます。
円建て口座の場合は0.01くらいにしておくと、100万円で0.1ロットになるようにします
また、ドル建て口座の場合は１にしておきます
dMax_Lotsと、dMin_Lotsはそれぞれ名前のとおり、これ以上（以下）になったら
そこまでに収めるための値です

次に、計算したロット数を格納するを内部変数にします
---------------------------------------------------
//ロット数(実態)
double dEntry_Lots=0.1;
---------------------------------------------------
MMで計算したロット数を格納します。
詳しくはロジックで('∇')

MM機能を呼び出すロジックの追加です
---------------------------------------------------
            //ロット数の計算
            MM();
---------------------------------------------------
まあ、関数の名前のセンスはあれですが、MM自体を関数化したのでねｗ

注文時のパラメータ変更
---------------------------------------------------
            OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, dEntry_Lots, Ask + dEntryPip, iSlip, dStopOrder, dLimitOrder, "売り注文", iMagicNo, 0, CLR_NONE);
---------------------------------------------------
ここで外部パラメータのiMagicNoを使用します。
また、dLotsからdEntry_Lotsへ変更しています。

次にマジックNoでの判定を追加です
---------------------------------------------------
            bool bSelected = OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
            if(bSelected == true && OrderMagicNumber() == iMagicNo){
---------------------------------------------------
注文を特定するロジック（トレーリングストップや、クローズ処理など）
でOrderSelect後にOrderMagicNumber()と、注文を出したときのiMagicNo
が一致するかどうか判定を追加しています

最後にMM機能の関数を追加です
---------------------------------------------------
double MM(){
    if(bMM == true){
        dEntry_Lots = AccountEquity()*dVs_Usd/100000*iRisk;
        dEntry_Lots = MathMin(dMax_Lots,MathMax(dMin_Lots,dEntry_Lots));
        dEntry_Lots = NormalizeDouble(dEntry_Lots,1);
    }else{
        dEntry_Lots = dLots;
    }

    return(dEntry_Lots);
}
---------------------------------------------------
関数の最初でMM機能を使うかどうか判定します。
使わなければ、外部パラメータのdLotsを使用します
MMを使う場合、まずAccountEquity（）で口座残高を取得します
口座残高をドルだとどれくらいになるかdVs_Usdで計算します。
あとはそれを10万で割って（1万ドルで0.1ロットになるように）からiRiskを掛ければ、
基本的なロット数が出てきます
2行目ではMathMaxを使って、計算して出た結果か、最小ロット数か大きいほうを出しています
口座残高が1万円とかだと0.001ロットになるので、そういう場合は0.1ロットになります
次にMathMinをつかって、最大ロット数と比較し、小さい方を出しています。
3行目では、計算で出すと0.113とかになってしまうので、小数第1位で
四捨五入しています
で、結果をdEntry_Lotsに格納して、いざトレードのときのロット数にしているわけですね(・∀・)

このEAでMM機能をONにしてiRisk を1に設定してバックテストしました


下の緑の線はロット数を意味してるのですが、後半で長くなっていますね
15000ドルを超えたところで見事に0.2ロットでエントリーしていますヽ( ﾟ∀ﾟ)/

めでたく機能追加完了(・∀・)

次はどんな機能を追加しましょうかねぇ・・・(*'-')

EURUSD対応

こんにちは(*'-')

前回のエントリーで今まで作っていた定時時間売買EAはクロス円でしか
使えないことが判明しました(;'-')

そんなわけでその対応です(・∀・)

対応したソースはこちら→ダウンロード(mq4)

変更した部分の解説です
まずはdouble型でextern宣言していた
エントリーするPipとリミットとストップ値を
int型で宣言しなおしました（EAの起動パラメータですしね）
-----------------------------------------------------
//エントリーするPip
//extern double dEntryPip=0.2;
extern int iEntryPip=20;

//リミットとストップ値
//extern double dLimit=0.2;
//extern double dStop=0.2;
extern int iLimit=20;
extern int iStop=20;
-----------------------------------------------------
元のdouble型の変数をextern宣言をはずして
宣言しなおしました
-----------------------------------------------------
//エントリーするPip(実態)
double dEntryPip=0.0;

//リミットとストップ値(実態)
double dLimit=0.0;
double dStop=0.0;
-----------------------------------------------------
で、init関数の中で、EAか稼動しているチャートの１Pipの単位と
extern宣言した値を掛け算すると、期待通り２０Pip分の数値が取れます
-----------------------------------------------------
   dEntryPip = iEntryPip * Point;
   dLimit = iLimit * Point;
   dStop = iStop * Point;
-----------------------------------------------------
EAが稼動しているチャートの１Pipの単位はMT4の宣言済み変数のPoint
ってやつに格納されています。ドル円なら0.01が、ユロドルなら0.0001が
入ってるのですね

なんと、今回の修正はこれだけ！(・∀・)
（初めからそう作っておけばこのエントリーいらないんじゃないか？
というツッコミは無しで・・・(;'-')ダッテシラナカッタシ・・・）

ちゃんと動くか検証として、ポン円の一番PFの高かったパラメータでテスト実施


ほらほら、ちゃんと同じような結果がでていますよヽ( ﾟ∀ﾟ)/
さて、それでは本命のユロドルでバックテスト開始！


はうあっΣ(￣ロ￣)
なんとも見事な負けっぷりだ・・・

ま、まあユロドルとかにも対応できたのでOKですね(*'-')ｂ

トレーリングストップ機能追加

こんばんは(*'-')

前回作成したGBPJPY14時エントリーEAにトレーリングストップ機能を追加しました
（ついでに、いくつかの設定値をパラメータ化しました）
ソースファイルはこれです→ ダウンロード(mq4)

EAのパラメータ化は、関数の外に変数を定義して、先頭に
extern
とつけると、実行時のダイアログにパラメータとして表示されるようになります。
今回パラメータ化したのは
・エントリー時分
・クローズ時分
・エントリーするための設定Pip
・リミット値
・クローズ値
・スリップページ数
・ロット数
をパラメータ化しました。
これでバックテストなどをするときにいちいちソースを書き換えて再コンパイル
しなくてすむようになります。

次に本題のトレーリングストップ機能ですが、再利用しやすいように
関数化しました。(・∀・)
int TralStop()
て関数がそれです。

ロジックの解説としては、まずポジションを持ったオーダーを特定します
ここはクローズのロジックと同じですね
ポジションを持ったオーダーを特定したらトレールするかしないかの判定です
私が理解しているトレールの動作は
「含み益状態のときに、ストップ注文を含み益中の最高値－トレール幅に設定する」
ということなので、まずポジションが含み益状態か判定しています。
これで前半部分はOK
後半の部分は、注文が通った後の最高値を記録していくのは面倒くさい大変なので
現在の売値（買値）とストップ値の差がトレール幅を上回ったら、トレール幅におさまる
ようストップ値を変更するということにしておきましょう
条件がそろったら、OrderModify関数でストップ値のみ変更して注文をだしております。

ちなみに、この関数をほかのEAに移植するばあい、
extern double dStop=0.2;
の変数も一緒にもっていけば移植可能になります。
（この関数自体に改善の余地はたっぷりありますけどねｗ）

これらの追加変更によって、メインのロジックも少し手をくわえました。
まずはトレールする/しないを判定するためのフラグを追加して
フラグがtrueだったらトレーリングストップの関数を呼び出します
（Tick単位でトレールロジックは稼動するわけですね）
また、このEAの参考になったルールではリミット値は設定しないことになっているので
dLimitが０だったときはリミット値をつけないように変更しております。
（ついででストップ値もやっちゃいました）

トレーリングストップ機能をONに、リミットの設定なしで、前回と同じ条件で
バックテストをしてみると・・・・






やっぱり右肩下がり(´・ω・｀)

でも前回と違って多少持ち直してる部分がでていますね。
とりあえず機能は追加できたのでこのあたりで・・・
次回は、また機能追加か、このEAで勝てる設定の探りをやってみたいと思います(*'-')

定時時間売買EA作成

こんばんは(*'-')

とうとう、実際に売買を行うEAを作成しました。
売買ルールの元ネタは某巨大掲示板に乗っていたこんなルールです。
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んじゃ晒すよ。
前スレから起点から逆指値で注文してリミット１０ストップ４０ってやり方について調べてたじゃん。
あのやりかたの変型版なんだけど。やり方としては、まず

ペアはポン円。起点とする時間は日本時間の１４時。１４時に逆指値で上下２０ピピにＬＳの注文を入れる。
それで、肝心なのがリミットとストップは入れないこと。っていうかトレールを使う。つまり、利はなるべく伸ばそうってこと。
１時間足のデータ見てると動くときはものすごい勢いで動いてるのがわかったからそういうときに１０ピピだともったいないしね。

トレールは最初は２５でじょじょにあげていく。
起点が２１０円だとしたら２１０．２にＬの注文を入れて、トレールは２５ピピ。２１０．５５を超えたらトレール３０ピピ。
２１０．７０を超えたらトレール３５ピピ、２１０．７５以上はトレール４０ピピ。
高値からトレール分下がったらストップになる。つまり、負けの場合２０でエントリーされて１ピピも上がらずに２５下がった場合でスプ入れて-３０ピピ。
３０まで上がって０５まで下がった場合スプ入れて-２０ピピの負けになる。

このトレールの数字とか時間、ペアには特に理由があって設定したわけじゃないけど、とりあえずこれで２００８年の１月～６月まで１時間足で見てみた。
１月。２２日でＬ１９回、Ｓ２２回エントリー。同値撤退以上の回数がＬ９回で合計１５４ピピ。Ｓが１３回で４８０ピピ。１月トータルで６３４ピピ
２月。２１日でＬ１８回、Ｓ１８回エントリー。同値撤退以上の回数がＬ５回で合計-６８ピピ。Ｓが１１回で４４４ピピ。２月トータルで３７６ピピ
３月。２１日でＬ１９回、Ｓ１８回エントリー。同値撤退以上の回数がＬ９回で合計３２ピピ。Ｓが５回で-１１９ピピ。３月トータルで-８７ピピ
４月。２２日でＬ１９回、Ｓ１９回エントリー。同値撤退以上の回数がＬ６回で合計２３ピピ。Ｓが１１回で３１６ピピ。４月トータルで３３９ピピ
５月。２２日でＬ１９回、Ｓ１８回エントリー。同値撤退以上の回数がＬ１０回で合計２７４ピピ。Ｓが８回で-１ピピ。５月トータルで２７３ピピ
６月。２１日でＬ１５回、Ｓ１７回エントリー。同値撤退以上の回数がＬ２回で合計-１４２ピピ。Ｓが１０回で６０６ピピ。６月トータルで４６６ピピ


半年合計でＬが１０９回エントリー中４１回プラス。合計２７３ピピ
Ｓが１１２回エントリー中５８回プラス。合計１７２８ピピ
こんな感じの結果です。１月平均３００ピピほどでした。
１時間足での検証なので、見えない部分もあり、本当はストップに刈られていたりもあるかもしれないですが。
トレール幅などは適当に決めたので変えれば結果はもっと良くなるかもしれないし、悪くなるかもしれません。
そして、トレールの幅をじょじょに上げていくため、エントリー中はチャートをずっと見て自分で変えていかないといけません。めんどいですが
ご意見、質問などあればどんどんどうぞ。

おそらくこれだと思う。俺もこれで今勝ててる
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つまりポン円で日本時間の14時の価格から＋－２０Pipずつにストップで売買注文を出す
というルールですね
（トレーリングストップも機能として必要だけど、それは後回しということで・・・）

このルールを元にEAを作成しました
ソースはこれ→ダウンロード(mq4)

これをつかって、ポン円の15分足をつかって2007年1月1日から2008年12月31日までの
バックテストをしてみましたよ。
結果はこれ↓



ん～。 見事な右肩下がり(´Д｀;)ヾ
次からは、このEAを元にして、トレーリングストップとか色々な機能を付加していきたいと思います(*'-')